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Date |
2011/04/16 22:20:13 |
Name |
ILikeOOv |
Subject |
블랙 슐츠 방정식에 해에대한 궁금증이있습니다~!! |
이번에 기초 파생 금융상품론을 수강하게 되었는데요
그중 한 문제에서 의문점이 생겨 이렇게 글을 남기게 되었습니다.
다음의 식이 black-scholes 방정식을 만족하는데
이것이 가진 실질적인 의미는 무엇이냐 하는 문제로 추측이 됩니다
( what is the practical implication of this result?? )
식은 다음과 같습니다
V(S,t)=( exp[(sigma^2 - 2r)*(T-t)] ) / S
T와 t 는 시간이구요 sigma는 말그대로 시그마 입니다 그리고 S는 에셋으로 배웠구요~!!
이 방정식이 블랙슐츠 방적식을 만족하는건 대입을 통해 증명했는데
이 식이 의미하는 바를 모르겠습니다 ㅠㅠ
교수님께 찾아가 질문을 드려도 스스로 해결해보라는 대답을 들었습니다.
조그만 힌트라도 주시면 안되냐고 했더니 웃으시기만 하고 명쾌한 대답도 없으시구요..
다른문제는 다 대답을 해주시고 이 문제만 대답을 안해주시는거보니
왠지 중간고사와 관련이 있을듯도 해서 질문을 드리게되었습니다.
책을 찾아봐도 이런 형태 비슷한 옵션은 본것같지가 않네요
그리고 말그대로 지금 "기초" 파생상품론을 배우는과정이라 저 식의 의미를 찾기가 막막하기만 합니다
뭔가 시간이 변하는것 같은거 정도만 머릿속에 있을뿐 뭔가 뿅 하고 떠오르지를 않네요 ㅠㅠ
이 정체를 아시는분의 답변을 부탁드립니다~!!
즐거운 주말 보내세요~!!
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