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Date 2008/04/07 22:03:22
Name 해솔
Subject Statistics/Numerical Solution 질문드립니다.
요즘 test 부분을 공부하고 있는데, 이론적으로는 간단해 문제가 해결되었지만 풀어야 할 식이

Nolinear system으로 제시되어 수치적으로 해결해야 할 것 같아서 아는 바가 짧은 관계로 도움을 요청 드립니다.

문제를 간단히 정리한다면,
X1, X2, ..., Xn be iid with f(x;theta) = N(theta,100)
hence, X_bar normally distributed mean = theta and variance = 100/n

Given H0: theta = 75 vs. H1: theta = 78

To find n and c such that

Under H0 P(X_bar >= c) = .05
Under H1 P(X_bar >= c) = .9

이를 수식으로 정리하면 정규분포의 적분으로 표현된 두 개의 비선형 방정식과 두 개의 미지수를 갖게 됩니다. 식과 미지수가

두개라 찾을 수 있지만 대수적으로는 해결할 수 없는 상황이고 수치 프로그램을 이용해서 해결해야 할 것 같은데, 이에 대해서

직접적으로 핸들할 수 있는 math 프로그램이 없어서 질문드립니다. 여기서 저의 현실적인 질문은 다음과 같습니다.

우선 mathematica를 이용하여 두 개의 미지수를 갖는 비선형 방정식 시스템을 푸는 방법을 알고 계신다면 알려주세요.

혹은 다른 수치 프로그램(matlab, 혹 R?)로 해결할 수 있으시다면 코드를 주실 수 없을까요?

읽어주셔서 감사합니다.

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항즐이
08/04/07 22:28
수정 아이콘
2변수 비선형 함수의 0 절편을 찾으면 되는 것인가요?

matlab같은 경우는 zero라는 기능이 있습니다.
그게 아니라, nonlinear function을 max, min하는 optimization문제의 경우는
fminunc 등의 다양한 optimization toolbox 함수들을 사용하면 됩니다만..

제가 지금 집이라 matlab 코드를 보내드리기가 어렵군요. -_-;;
08/04/07 22:35
수정 아이콘
답글 주셔서 감사합니다. 대강 위 두 식을 정리해본다면 f(n, c) = .05, g(n, c) = .9 정도인 미지수 두 개, 방정식 두 개의 문제가 됩니다. 따라서 두 식의 root를 찾으면 되는데, 말씀드렸듯이 정규분포의 적분이 연관되어 있는지라 수치적인 해결이 필요합니다.
항즐이
08/04/07 22:54
수정 아이콘
아마 적분이 포함되어 있더라도, optimization 방식을 쓰면 해결 될 겁니다.
matlab을 쓰신다면 optimization toolbox를 검색해서 참고해 보시기를 바랍니다.
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