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통합 규정을 준수해 주십시오. (2015.12.25.)
Date 2019/06/03 13:22:48
Name Emiyasiro
Subject [질문] 회귀분석 질문
회귀분석을 열심히 공부 중인 직장인입니다.
셀프스터디를 하다 보니깐 책만으로는 이해가 잘 안되는 부분이 있어 질문드립니다.

Multiple regression analysis로 분석을 하고 결과를 보니깐 F-static 결과에서 p-value가 유의미하게 작아서 요인이 있다라고 분석되었고 마찬가지로 개별 x값 또한 작은 p값을 가져서 유의미한 인자라고 결론을 내려하는데, R-squared값이 0.15수준으로 굉장히 작은 값이 나왔습니다.

제 개인적으로는 각각의 x값들이 유의미한 인자이긴해도 다른 핵심 인자가 있을 것이다 라고 결론을 내리고있는데, 혹시 잘 아시는 분의 생각을 들어보고 싶습니다.
가르침을 주십시오.

감사합니다.

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19/06/03 13:31
수정 아이콘
다중공선성을 확인해보세용 VIF
19/06/03 14:19
수정 아이콘
다른 변수를 식에 더 넣으면 R-squared가 올라가긴 합니다. R-squared가 높다고 꼭 더 좋은 분석은 아니지만요.
절대불멸마수
19/06/03 16:46
수정 아이콘
전반적으로 알고 계시는 바가 맞습니다.

다만, 보통 회귀분석하는 이유는 "A로 인해서 B가 영향을 받는가? (인과관계 = Causal effect)"을 파악하기 위함이 대부분인데,
이를 위해서는 반드시 높은 R-squared가 필요한 것이 아니고, p-value를 봅니다. {특정 변수 (=variable)의 효과가 0과 다른가? (효과가 있는가?)를 봅니다.}

예를 들어, LOL 승리=종속변수(Y)를 추정할 때,
넥서스 파괴 <- 를 독립변수(X)로 넣는다면, R-squared 100%로 추정가능할 것입니다.
다만, 우리가 알고싶어하는 인과관계는 파악할 수 없겠죠.

반면에, 좋은 습관 (상대방 점멸시간체크, 용앞와드 박기)를 독립변수로 종속변수를 추정한다면,
모든 승리를 추정할 수는 없겠지만 (R-squared <100%) 유의미한 (p-value 낮음) 관계를 찾아낼 수 있겠죠.

그래서 R-squared가 높은것이 항상 정답이 아니고,
용앞와드 박기가 '정말로 승리에 도움이 되는가?' (=p-value) 에 보통 관심을 두고,
용앞와드 박기가 '얼마나 승리에 도움이 되는가?' (=계수, coefficient) 를 추가로 봅니다.
Emiyasiro
19/06/03 16:53
수정 아이콘
감사합니다. 뭔가 이해가 확 되네요.
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